情况，这种风险就是（）。 A. 基差风险 B. 期限调整风险 C. 期限错配风险 D. 收益率曲线风险 21.某海洋运输公司希望开发某个海外港口，该港口外币投资非常大，甚至超出了该运输公司以往任何一个投资项目。该运输公司经过审慎评估，决定放弃该项目。这种策略选择属于（）。 A. 风险保留 B. 风险回避 C. 风险转移 D. 风险预防 22.交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。这种汇率风险管理工具为（） A. 货币市场套期保值 B. 期权市场套期保值 C. 远期合约 D. 或有风险套期保值 23.折算风险暴露也称为（）。 A. 交易风险暴露 B. 经济风险暴露 C. 汇率风险暴露 D. 会计风险暴露 24.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（）。 A. 出口率 B. 债券率 C. 利率 D. 债券率 25.一家公司以外币表示的契约现金流量折算为本币后，本币值对不可预期的汇
率变动的敏感程度，称为（）。 A. 经济风险暴露 B. 交易风险暴露 C. 折算风险暴露 D. 国家风险暴露 26.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（）。 A. 市场风险 B. 汇率风险 C. 利率风险 D. 或有风险暴露 27.将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（）。 A. 风险转移 B. 风险回避 C. 风险保留 D. 风险预防 28.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（） A. 或有风险套期保值 B. 期权市场套期保值 C. 货币市场套期保值 D. 远期合约 29.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。 A. 期权套期保值 B. 远期合约 C. 交叉套期保值 30.我国自（）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有
管理的浮动汇率制度。 A. 2004年6月21日 B. 2005年6月21日 C. 2004年7月21日 D. 2005年7月21日 31.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因是（） A. 风险客体的内在不确定性 B. 风险主体的外在不确定性 C. 风险客体的外在不确定性 D. 风险主体的内在不确定性 32.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（） A. 宣告破产 B. 行业发展趋势逆转 C. 财务困境 D. 经营不善 33.产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。这种信用风险的成因是（） A. 风险主体的内在不确定性 B. 风险客体的内在不确定性 C. 风险客体的外在不确定性 D. 风险主体的外在不确定性 34.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。 A. 8个 B. 7个 C. 6个 D. 9个 35.在众多信用评级法中，最具代表性的评级法是（），该方法也是国际通用的金融机构信用评级体系。 A. Z值评分模型 B. 骆驼信用评级法 C. 德尔菲法 D. CART结构分析法 36.采用匿名和背对背的通信方式，反复、多次地征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。这种方法为（） A. 德尔菲法 B. Z值评分模型 C. CART结构分析法 D. 骆驼信用评级法 37.如果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下滑等风险，属于（） A. 风险主体的外在不确定性 B. 风险客体的内在不确定性 C. 风险客体的外在不确定性 D. 风险主体的内在不确定性 38.新骆驼信用评级法是在原骆驼信用评级法的基础上增加了（）这一项指标。 A. 资本充足率 B. 市场风险敏感度 C. 盈利性 D. 流动性 39.（）是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。 A. Zeta评分模型 B. Z值评分模型 C. Creditmetrics模型 D. KMV模型 40.以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种方法为（） A. CART结构分析法 B. Z值评分模型 C. 德尔菲法 D. 骆驼信用评级法 41.下列哪种账户是存款可以在储蓄账户和支票账户之间按照约定自动转换的存款账户。（） A. 超级可转让支付命令账户 B. 协定存款账户 C. 自动转账服务账户 D. 可转让支付命令账户 42.保险公司理赔环节产生的流动性风险主要来自（）。 A. 股价出现波动 B. 索赔额的波动性 C. 房地产市场发展不稳定 D. 发行债券的企业经营 43.对于商业银行而言，银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力指的是（）。 A. 资产的流动性 B. 资本充足率的流动性 C. 同业拆借的流动性 D. 负责的流动性 44.资本充足率、资本率、杠杆比率、存贷款比率、流动性资产与流动性负债比率、中长期贷款与定期存款比率、期末余额呆账准备金与贷款比率等指标反映的
是（） A. 资产质量的比例指标 B. 资产结构的比例指标 C. 负债结构的比例指标 D. 资产与负债关系的比例指标 45.一种可在活期存款账户、可转让支付命令账户、货币市场互助基金账户之间自动转账的账户指的是（）。 A. 协定存款账户 B. 货币市场存款账户 C. 股金汇票账户 D. 定活两便存款账户 46.当保险公司保费规模下降或退保增加，而投资收益又不理想时，保险公司就很有可能出现净现金流为负的情况，无法支付到期债务，从而爆发（）。 A. 操作风险 B. 流动性风险 C. 信用风险 D. 市场风险 47.拆借资金率、期末余额负债与资本比率等指标反映的是（）。 A. 资产结构的比例指标 B. 负债结构的比例指标 C. 资产质量的比例指标 D. 资产与负债关系的比例指标 48.（）的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。 A. 筹资 B. 负债 C. 资产 D. 资本 49.开放式基金无法满足投资者的赎回请求，导致挤兑现象。这种基金公司的流
动性风险来自于（） A. 投资者赎回风险 B. 证券发行 C. 证券交易 D. 证券资产变现 50.金融机构将其缺乏流动性的资产打包组成证券，然后出售给投资者，并以这些资产的未来现金流收入作为证券发行的担保。这种增加资产流动性的做法称为（）。 A. 资产证券化 B. 增加存款 C. 减少贷款 D. 售后回租安排 51.标准法将银行业务分为8个业务条线，同时为每个业务条线提供特定系数β，以此来处理基本指标法中缺乏风险敏感度的问题。这种操作风险的计量方法是（） A. 标准法 B. 高级计量法 C. 损失法 D. 基本指标法 52.根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（） A. 模型分析法 B. 专家意见法 C. 流程图分析法 D. 风险树图解法 53.巴塞尔委员会2006年10月规定了有效监管体系应遵守的（）条原则。 A. 30 B. 20 C. 10 D. 25 54.金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（）的特征。 A. 长期性 B. 内生性 C. 广泛性 D. 非对称性 55.引发操作风险的原因主要来自金融机构内部，与外界的关联度较小。当外部突发性冲击事件发生时，金融机构若采用正确的应对方法，则能减少或避免损失。这表明了操作风险具有（）的特征。 A. 广泛性 B. 非对称性 C. 长期性 D. 内生性 56.银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入（GI）的平均值乘以一个固定比例系数α。这种操作风险的计量方法是（） A. 高级计量法 B. 标准法 C. 基本指标法 D. 损失法 57.在履行对特定客户的职责（包括受托和适宜性要求）的过程中，由于非主观故意的失误、自然因素或产品设计而造成的损失。这种风险属于（） A. 信用风险 B. 操作风险 C. 市场风险 D. 声誉风险 58.下列哪种方法适用于低风险暴露的银行，或业务范围小、业务少甚至没有复杂操作风险职能部门的小型银行。（） A. 损失法 B. 基本指标法 C. 标准法 D. 高级计量法 59.银行使用自己的内部模型，估计预期损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一种方法。这种操作风险的计量方法是（） A. 高级计量法 B. 基本指标法 C. 标准法 D. 损失法 60.操作风险在金融机构整个经营活动中始终存在，无论是营销还是管理过程中，无论是前台经营部门还是中台支持部门，乃至后台保障部门，既可以由人为因素引起，也可以由自然因素造成；发生的地点可以在金融机构内部，也可以在金融机构外部。这表明了操作风险具有（）的特征。 A. 长期性 B. 广泛性 C. 非对称性 D. 内生性 61.当声誉危机基本平息后，需要进行声誉危机管理的哪一个步骤（） A. 最后总结 B. 事前预防 C. 事中应对 D. 事后恢复 62.金融机构在发展过程中，始终面临利益相关者的正向评价或负向评价。这种经常发生的评价使声誉风险表现出（）特征。 A. 常态性 B. 关联性 C. 典型性 D. 多样性 63.声誉风险的存在形态有很大的不确定性，是一种非常特殊的风险。声誉风险的评估、界定、分类、建模等环节十分复杂，因此具有（）特征。 A. 关联性 B. 常态性 C. 复杂性 D. 多样性 64.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的内部影响因素（）。 A. 操作不当 B. 信用状况不佳 C. 流动性不足 D. 政局不稳定 65.金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险对于金融机构业务开展有着显著的影响，呈现出（）特征。 A. 典型性 B. 多样性 C. 常态性 D. 主动性 66.金融机构的所有风险都有可能影响金融机构的声誉，声誉风险是其他风险发展的一种必然结果，这显示了声誉风险的（）特征。 A. 典型性 B. 多样性 C. 常态性 D. 关联性 67.下列哪项因素不属于金融机构声誉风险的外部影响因素（）。 A. 政局不稳定 B. 操作不当 C. 在同业中发展的位次 D. 市场大幅波动 68.对金融机构而言，（）步骤是危机管理的一个很重要但最容易被忽视的部分。 A. 最后总结 B. 事中应对 C. 事前预防 D. 事后恢复 69.金融机构作为为社会公众服务的特殊机构，从事货币经营或金融交易业务，其利益相关者既多又复杂，每个利益主体都会从不同角度、不同层面对金融机构进行价值判断。这就使声誉风险具有（）特征。 A. 常态性 B. 多样性 C. 关联性 D. 典型性 70.及时启动应急预案属于金融机构声誉危机管理步骤中的（） A. 事中应对 B. 事后恢复 C. 事前预防 D. 最后总结 71.在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。 A. 预期收益率 B. 权重 C. 方差 D. 标准差 72.投资组合的风险比投资单个资产的风险要（）。 A. 小 B. 不确定 C. 大 D. 一样 73.只影响一两个企业发行的股票价格，或至多影响一两个行业的股票价格，一般不会对所有资产造成影响，这种风险称为（）。 A. 非系统性风险 B. 声誉风险 C. 操作风险 D. 系统性风险 74.企业经营管理能力下降、管理层和核心技术人员流失、技术水平落后等导致企业盈利能力下降，进而影响股票价格，这些可归为非系统性风险的（）因素。 A. 企业融资风险 B. 企业流动性风险 C. 外部经营环境风险 D. 内部经营管理风险 75.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的（）。 A. 独立风险 B. 复杂风险 C. 简单风险 D. 组合风险 76.理性的投资者在投资股票前，首先要对该股票的风险进行量化评估。一种通用的方法是使用（）来测量概率分布的紧密程度。 A. 离差 B. 经济状况发生的概率 C. 离差的平方 D. 标准差σ 77.宏观经济政策、经济的周期性波动以及国际经济等外在因素的意外变化给股票投资者带来的是（）。 A. 操作风险 B. 系统性风险 C. 非系统性风险 D. 声誉风险 78.假设经济状况的发生概率为0.5，经济状况发生时的收益率为40%，计算预期收益率为（）。 A. 50% B. 30% C. 20% D. 40%
79.标准差越小，概率分布区域越窄，相应的股票投资风险就会（）。 A. 标准差不影响股票投资风险 B. 消失 C. 越低 D. 越高 80.不可分散风险也称为（） A. 投资风险 B. 市场风险 C. 整体风险 D. 流动性风险 81.虚构借款标的进行自融、设立资金池、集资诈骗、非法吸收公众存款等问题属于P2P网络借贷平台的哪种风险类型（）。 A. 操作风险 B. 信用风险 C. 汇率风险 D. 流动性风险 82.《网络支付行业自律公约》《预付卡行业自律公约》《移动支付行业自律公约》《支付机构互联网支付业务风险防范指引》等一系列规范性文件，形成了支付清算服务行业的自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算服务风险。这些规范性文件是由（）印发的。 A. 国务院 B. 中国银保监会 C. 中国人民银行 D. 中国支付清算协会 83.当债权到期时，如果P2P网络借贷平台没有足够的货币资金对于出借人的本息进行偿付，则会造成（）。 A. 流动性风险 B. 个体信用风险 C. 平台信用风险 D. 汇率风险 84.由于互联网的信息具有“即刻传播”性，将加速不同风险之间的互相转化。这种互联网金融的风险特征称之为（）。 A. 系统性 B. 风险的快速转化性 C. 外生性 D. 风险的广泛传染性 85.P2P网络借贷平台因违约而给出借人带来的风险称为（）。 A. 汇率风险 B. 平台信用风险 C. 流动性风险 D. 个体信用风险 86.2015年7月，（）等十部委印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，有力填补了互联网金融监管的大量空白。 A. 中国银保监会 B. 国务院 C. 中国人民银行 D. 中国支付清算协会 87.但当金融危机来临时，金融风险传递更广泛，更容易引起大面积的风险爆发。这种风险特征称之为（）。 A. 风险的广泛传染性 B. 风险的快速转化性 C. 系统性 D. 外生性 88.下列哪种模式是发生于P2P网络借贷平台有关联的或者间接关联企业之间的担保。（） A. 第三方担保 B. 第四方担保 C. 关联方担保 D. 平台自身担保 89.2015年7月，（）发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，将“互联网+”普惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善，从而有效提高金融服务安全性，防范互联网金融风险及其外溢效应。 A. 国务院 B. 中国支付清算协会 C. 中国银保监会 D. 中国人民银行 90.借款人由于各种原因未按照借款合同履行还款义务而给出借人带来的投资损失称为（）。 A. 平台信用风险 B. 流动性风险 C. 个体信用风险 D. 汇率风险 91.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“不动产、厂房和设备”属于（）。 A. 第三大类 B. 第二大类 C. 第一大类 D. 第四大类 92.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“发放的住宅抵押贷款”属于（）。 A. 第四大类 B. 第一大类 C. 第三大类 D. 第二大类 93.2004年6月，巴塞尔委员会召集会议，正式通过了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称（）。 A. 《巴塞尔协议Ⅱ》 B. 《巴塞尔协议Ⅰ》 C. 巴塞尔协议 D. 《巴塞尔协议Ⅲ》 94.《巴塞尔协议Ⅰ》中，把二级资本又称（）。 A. 核心资本 B. 公开储备 C. 实收资本 D. 附属资本 95.前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行倒闭以及墨西哥的偿债危机等事件，促使了（）的形成。 A. 《巴塞尔协议Ⅱ》 B. 《巴塞尔协议Ⅲ》 C. 新巴塞尔协议 D. 《巴塞尔协议Ⅰ》 96.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第四大类的风险权重为（） A. 20% B. 100% C. 0% D. 50%
97.2010年12月16日，巴塞尔委员会推出（）。 A. 新巴塞尔协议 B. 《巴塞尔协议Ⅱ》 C. 《巴塞尔协议Ⅰ》 D. 《巴塞尔协议Ⅲ》 98.《巴塞尔协议Ⅰ》依据风险从小到大的顺序，把表内资产进行了分类，其中，第三大类的风险权重为（） A. 0% B. 100% C. 50% D. 20%
99.1988年7月正式通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》，该报告使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性进展，故称（）。 A. 《巴塞尔协议Ⅰ》 B. 《巴塞尔协议Ⅱ》 C. 新巴塞尔协议 D. 《巴塞尔协议Ⅲ》 100.在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“持有现金”属于（）。 A. 第一大类 B. 第二大类 C. 第三大类 D. 第四大类 二、多选题（每题5分） 1.普通市场利率包括哪三种（） A. 各类国债利率 B. 各金融机构存贷款业务所适用的利率 C. 银行同业拆借利率 D. 公司债券利率 2.利率风险管理的两大难点是（）。 A. 风险管理难度逐渐增加 B. 日常管理成为重点 C. 缺乏足够的风险管理意识 D. 市场联动更加明显 3.利率风险管理的工具主要有（）。 A. 利率期货 B. 远期利率协议 C. 利率期权 D. 利率互换 4.利率风险的产生需要哪两个条件（） A. 银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致 B. 出现通货膨胀 C. 基准利率上升 D. 市场利率出现了显著波动 5.利率风险的成因包括哪三种（） A. 银行出现同业拆借的需求越来越旺盛，导致利率风险产生 B. 因为利率的变动瞬息万变，很难找到从一而终的对冲工具化解利率风险 C. 表外业务或者衍生品交易收益占比越来越多，而这些产品都与利率水平高度相关 D. 金融机构的资产与负债之间的期限错配是常态，只要有期限错配现象，就存在利率风险 6.世界上最具影响力的同业拆借利率有哪三种（） A. 新加坡银行间同业拆借利率 B. 伦敦银行间同业拆借利率 C. 中国上海银行间同业拆借利率 D. 香港银行间同业拆借利率 7.根据巴塞尔协议的规定，可以将利率风险细分为（） A. 再定价风险 B. 期限调整风险 C. 收益率曲线风险 D. 基差风险 8.利率风险管理的发展趋势是（） A. 日常管理成为重点 B. 管理越来越难 C. 量化工具愈发重要 D. 市场联动更加明显 9.利率风险一般具有哪些特征（）。 A. 传导性 B. 扩张性 C. 全局性 D. 风险性 10.基准利率一般包括哪三种（） A. 中央银行与商业银行之间的央行票据利率 B. 商业银行之间的同业拆解利率 C. 公司债券利率 D. 再贴现利率 11.迄今为止，金融风险管理经历了哪三个阶段（）。 A. 20世纪70年代以后的金融风险管理 B. 1999年以后的金融风险管理 C. 20世纪70年代以前的金融风险管理 D. 2015年以后的新金融风险管理 12.金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在（）。 A. 金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲 B. 使社会总投资和消费水平受到牵制 C. 金融风险会弱化金融中介职能 D. 金融风险会弱化金融信用分配职能 13.20世纪70年代以后，行为金融学对金融风险提出的防范策略主要包括（） A. 成本平均策略和时间分散化策略 B. 反向投资策略 C. 投资小公司股票的策略 D. 动量交易策略 14.国家风险产生的因素很多，包括（）。 A. 货币性因素 B. 外部经济因素和流动性因素 C. 结构性因素 D. 国家政治性因素 15.一般来讲，金融资产市场价格的变动包括（）等资产市场价格的变动。 A. 汇率 B. 股票 C. 债券 D. 市场利率 16.哪两种金融风险在20世纪70年代以后开始变得越来越突出（）。 A. 证券市场的价格风险 B. 金融机构的汇率风险 C. 金融机构的信用风险 D. 利率风险 17.对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为（）。 A. 以本币衡量的出口收益的下降 B. 外币收益的下降或损失的增加 C. 以本币衡量的进口成本的上升 D. 可折算为另一种货币的数额减少 18.影子银行引发系统性风险的因素主要包括（） A. 信用转换 B. 流动性转换 C. 期限错配 D. 高杠杆 19.20世纪70年代以前的金融风险主要表现为哪三种（）。 A. 证券市场的价格风险 B. 流动性风险 C. 金融机构的信用风险 D. 金融机构的汇率风险 20.金融风险与一般风险相比，具有（）等特征。 A. 隐蔽性 B. 普遍性 C. 不确定性 D. 扩散性 21. 如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，
那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（） A. 期权套期保值 B. 交叉套期保值 C. 货币市场套期保值 D. 远期合约 22.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）。 A. 国家风险暴露 B. 交易风险暴露 C. 折算风险暴露 D. 经济风险暴露 23.汇率折算风险暴露水平与所涉及的下列哪些因素有关（） A. 货币种类 B. 公司规模 C. 科目金额大小 D. 与母公司业务往来的密切程度 24.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（） A. 分散化 B. 购买债券方式 C. 保险方式 D. 对冲 25.企业的经济风险暴露一般由哪两个因素决定（） A. 外汇交割时间 B. 合同交易金额 C. 企业资源禀赋与其市场地位 D. 产品本地化程度 26.一般而言，汇率风险管理策略主要包括（） A. 风险回避 B. 风险预防 C. 风险转移 D. 风险保留 27.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（） A. 涉险业务不是企业主营业务 B. 风险预期损失远大于涉险业务收益 C. 风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术 D. 超过了企业现有风险管理能力 28.一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（）。 A. 外汇交割时间 B. 交易金额规模 C. 财务管理人员的意识 D. 未来汇率波动程度 29.汇率风险管理工具主要包括（） A. 交叉套期保值 B. 货币市场套期保值 C. 远期合约 D. 期权套期保值 30.率风险产生的两大来源是（）。 A. 政局不稳 B. 开展外汇交易 C. 通货膨胀 D. 持有外币资产和负债 31.信用风险的成因主要有（） A. 风险主体的外在不确定性 B. 风险主体的内在不确定性 C. 风险客体的内在不确定性 D. 风险客体的外在不确定性 32.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的（）等资产提供融资。 A. 应付款 B. 商品存货 C. 应收款 D. 预付款 33.按照贷款对象部门的不同，商业银行贷款可以分为（） A. 个人消费贷款 B. 工商业贷款 C. 贸易融资信贷 D. 房地产贷款 34.Zeta评分模型具有以下哪三个优点（） A. 所选变量较之前的模型更加稳定 B. 依赖于财务报表的账面数据 C. 在企业破产前5年具有极强的预测性 D. 对企业的财务报表数据和其他因素进行相应的调整 35.信用风险的来源主要有以下哪三个方面（）。 A. 违约 B. 收入突变 C. 价格波动 D. 大学毕业 36.德尔菲法虽然在操作上具有较好的灵活性，但是也存在着（）等缺点。 A. 不一致性 B. 时间消耗较多 C. 主观随意性 D. 决策过程较复杂 37.哪些企业面临的行业风险比较大（） A. 处于行业开创期和衰退期的企业 B. 受政府产业政策、财税政策、关税政策等变动影响的行业企业 C. 处于行业上升期的企业 D. 处在技术革新速度较快、广度较大、深度较深行业的企业 38.信用风险的主要特征是（）。 A. 信息不对称成为信用风险的主要诱因 B. 难以准确测量 C. 具有明显的非系统性风险特征 D. 存在概率非正态分布现象 39.信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（） A. Creditmetrics模型 B. Zeta评分模型 C. KMV模型 D. Z值评分模型 40.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（）。 A. Z值评分模型 B. Creditmetrics模型 C. Zeta评分模型 D. KMV模型 41.资产流动性管理的核心和实质，就是使资产保持在最佳的状态。商业银行保持资产流动性的传统方法主要有哪两种（）。 A. 持有尽可能多的现金 B. 保持足够的准备资产 C. 合理安排资产的期限组合 D. 持有尽可能少的贷款 42.流动性风险是由资产和负债的（）差异引起的。 A. 差额 B. 紧缺 C. 期限 D. 盈余 43.证券发行过程中的流动性风险主要取决于（）。 A. 承销方式 B. 证券发行的条件 C. 新股（债券）的发行 D. 证券发行时市场环境的宽松程度 44.从资金来源和用途的角度，保险公司的流动性风险主要体现在哪两个环节（）。 A. 建立精算模型 B. 理赔 C. 投资 D. 投保 45.金融机构流动性风险的防范方法主要包括（） A. 资产管理 B. 金融创新弥补管理 C. 资产负债比例管理 D. 负债管理 46.商业银行的流动性主要包括哪两个方面的流动性（）。 A. 资本充足率 B. 资产 C. 负责 D. 同业拆借 47.证券公司的流动性风险主要体现在证券的哪两个环节（）。 A. 投资 B. 发行 C. 上市 D. 交易 48.商业银行非存款负债管理方法广泛运用的业务有（） A. 发行金融债券 B. 向中央银行借款 C. 发行大额可转让定期存单 D. 同业拆借 49.商业银行负债管理的传统方法主要有哪两种（） A. 通过金融创新增加资产流动性 B. 调整资产负债比例 C. 开拓和保持较多的可以随时取得的主动性负债 D. 开辟新的有利于流动性的存款服务 50.对于一些原本流动性较差的资产，商业银行要通过多种形式增加其流动性。常见的两种做法是（） A. 资产证券化 B. 增加存款 C. 减少贷款 D. 售后回租安排 51.操作风险识别的步骤包括（） A. 分析逻辑关系 B. 分析可能产生的危害 C. 识别关键诱因 D. 确定具体类别 52.目前银行主要采用的三种高级计量法包括（）。 A. 计分卡法 B. 损失分布法 C. 标准法 D. 内部计量法 53.在开展操作风险识别时，应当重点关注以下几个要素（） A. 产品和业务的变化 B. 潜在操作风险的整体情况 C. 外部环境 D. 内部环境 54.按照操作风险的成因进行分类，可将操作风险分为（）。 A. 外部事件引起的操作风险 B. 系统缺陷引起的操作风险 C. 内部流程引起的操作风险 D. 人员因素引起的操作风险 55.操作风险报告的作用主要有哪三种（）。 A. 能够满足监管机构的要求 B. 能够形成通畅的信息流 C. 能够提供有效的决策支持 D. 能够防止操作风险的发生 56.在声誉风险预警体系的构建中，竞争力不足的风险表现指标主要包括哪三个（）。 A. 战略实施中的质量无法保证 B. 资产规模 C. 市场占有率 D. 存贷款比率 57.金融机构声誉风险的利益主体除了政府、监管部门、客户之外，还包括（） A. 金融同业 B. 股东 C. 员工 D. 媒体 58.在声誉风险预警体系的构建中，流动性不足的风险表现指标主要包括哪三个（）。 A. 核心负债比例 B. 流动性比例 C. 流动性缺口率 D. 不良资产率 59.在声誉危机管理中，事前预防工作主要包括哪三项（） A. 明确管理权限和职责 B. 制定声誉危机管理预案 C. 及时启动应急预案 D. 建立声誉危机预警系统 60.声誉风险的典型性特征主要表现在哪两个方面（） A. 金融创新使声誉风险有加大的趋势 B. 声誉风险不易界定 C. 金融机构的利益主体既多又复杂 D. 监管机构和媒体在金融机构声誉风险管理中作用特殊 61.在声誉风险预警体系的构建中，战略失误的风险表现指标主要包括（）。 A. 资源与目标的不匹配程度 B. 战略目标的整体兼容性 C. 战略实施中的质量无法保证 D. 经营战略的缺陷程度 62.在声誉风险预警体系的构建中，操作不当的风险表现指标主要包括哪三个（）。 A. 失败交易数量 B. 系统故障时间 C. 客户投诉占比 D. 不良资产率 63.在声誉风险预警体系的构建中，法律方面的负面影响风险表现指标主要包括（）。 A. 年诉讼案件数 B. 年受监管部门处罚的次数 C. 年案发率 D. 受执法部门处罚的力度 64.从声誉危机的全过程出发，可将金融机构声誉危机管理步骤分为（） A. 事中应对 B. 事前预防 C. 事后恢复 D. 最后总结 65.在声誉风险预警体系的构建中，信用状况不佳的风险表现指标主要包括哪三个（）。 A. 系统故障时间 B. 不良贷款率 C. 不良资产率 D. 单一（集团）客户授信集中度 66.系统性风险也称作（）。 A. 投资风险 B. 可分散风险 C. 市场风险 D. 不可分散风险 67.非系统性风险也称作（）。 A. 特有风险 B. 不可分散风险 C. 具体资产风险 D. 可分散风险 68.股票的系统性风险可以根据外在宏观经济变量中影响因素的种类细化为哪三类系统性风险（）。 A. 购买力型系统性风险 B. 利率型系统性风险 C. 企业流动性风险 D. 汇率型系统性风险 69.按照影响范围和防范的难易程度，可以将股票市场的风险分为哪两大类型（）。 A. 声誉风险 B. 操作风险 C. 非系统性风险 D. 系统性风险 70.投资组合的风险可以分为哪两部分（）。 A. 市场风险 B. 可分散风险 C. 投资风险 D. 不可分散风险 71.相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括（）。 A. 风险的快速转化性 B. 外生性 C. 风险的广泛传染性 D. 系统性 72.P2P网络借贷平台采用第三方担保的优势在于（）。 A. 将更加严格地对借款人进行审核 B. 能够减少违约风险 C. 有利于出借人的资金安全 D. 对平台自身的资金安全提供保证 73.互联网支付平台的风险管理主要包括（）等。 A. 信息安全风险管理 B. 风险识别和风险管理体系建设 C. 技术战略规划 D. 系统的可靠性与稳定性 74.P2P网络借贷平台涉及的最直接的风险类型主要有以下哪三种（）。 A. 信用风险 B. 汇率风险 C. 流动性风险 D. 操作风险 75.根据交易涉及的利益关联方，包括借款人、出借人、P2P网络借贷平台和担保方等，可将P2P网络借贷平台的信用风险划分为哪两种（）。 A. 平台信用风险 B. 汇率风险 C. 流动性风险 D. 个体信用风险 76.互联网平台的操作风险主要包括（）。 A. 洗钱风险 B. 技术风险 C. 违规经营风险 D. 信用卡套现风险 77.相较于传统金融模式，互联网金融是新技术与金融业务相融合的创新模式，具有特殊的风险特征，包括（）。 A. 外生性 B. 风险的广泛传染性 C. 风险的快速转化性 D. 系统性 78.大数据在互联网金融风险管理中的应用主要体现在哪些方面（）。 A. 建立风险防控平台 B. 大数据征信 C. 建立信息共享机制 D. 大数据反欺诈 79.P2P网络借贷平台现有的主要风险管理手段包括（）。 A. 与保险公司建立合作 B. 设立担保机制 C. 风险评估与定价 D. 提取风险准备金 80.区块链具有哪些特征（）。 A. 极高的可靠性与实用性 B. 区块链上存储的记录具有不可逆性和不可篡改性 C. 数字化特征明显 D. 透明度高 81.《巴塞尔协议Ⅰ》的主要目的是（） A. 提升银行业的抗风险能力 B. 保证银行发展壮大和长期避险能力的衡量指标 C. 制定银行资本与风险加权资产的比率 D. 制定国际商业银行应该遵守的统一标准 82.新巴塞尔协议的“三大支柱”监管是围绕信用风险、操作风险和市场风险，从三个部分来制定各项条文的，这三大支柱包括（）。 A. 市场约束 B. 内部评级 C. 最低资本金要求 D. 资本充足性的外部监管 83.《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资本充足率标准的目标值是哪两项（）。 A. 核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4% B. 总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8% C. 总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4% D. 核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8% 84.《巴塞尔协议Ⅰ》把资本分成两部分（）。 A. 附属资本 B. 一级资本 C. 二级资本 D. 核心资本 85.《巴塞尔协议Ⅲ》给中国银行业带来的压力主要有哪三项（）。 A. 资本缺口大，影响盈利水平提高 B. 促进境外合作 C. “杠杆率”要求明显提升，促成经营方式转变 D. 资本要求高，抵御风险能力增强 三、判断题（每题2分） 1.签订合同金额越多，未来收付外汇的数额就越多，风险就越小。（×） 2.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有非货币性资产负债表项目（包括股东权益）按照初次登记入账时实际历史汇率进行换算。（√） 3.子公司所采用的职能货币币值越稳定，那么在与母公司合并财务报表时潜在的折算风险就会相对较低。（√） 4.使用货币/非货币项目法时，大多数利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（√） 5.交易风险暴露产生的原因是合同按浮动价格签订，汇率却随机地不断变动。
（） 6.交易风险暴露有时也被认为是一种短期经济风险。（√） 7.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。（） 8.远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。（√） 9.外汇资产或外汇负债的存在就是银行产生汇率风险的基础。（√） 10.在货币/非货币项目法下，国外子公司的所有货币性资产负债表项目（现金、有价证券、应收账款、应付账款）都按现行汇率进行折算。（√） 11.当利率上升时，借款客户的负债如贷款所需要支付的利息就会增加，此时客户就会选择提前结束贷款合同，以减少利息支出，因此导致期限调整风险的出现。（√） 12.再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（√） 13.如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（√） 14.银行间同业拆借利率是一种长期银行之间的无担保拆借利率。（×） 15.期限调整风险的根源是有些金融工具在创设之初就以合约的形式赋予了客户调整期限的权利，如允许存款客户提前提取存款或者兑付票据。（√） 16.再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（√） 17.一般而言，项目期限越长，其融资所支付的风险利率水平就越低。（×） 18.银行间拆借利率反映了银行获取资金的成本，也是银行放贷给外部客户的参考利率。（√） 19.风险市场利率不是在成熟的、统一的金融市场形成的，而是由投资项目或者产品自身风险特性决定的，其利率水平高低往往是由基准利率加上一部分风险溢价决定的。（√） 20.风险市场利率是金融市场参与者在制定其他利率时用来作为参考的最低
利率。（×） 21.信用风险与金融业共生共存，哪里有从事金融业务的当事人和业务，哪里就会有信用风险。（√） 22.流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（√） 23.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险，它对金融机构的影响不是很大。（×） 24.声誉风险相比于其他风险而言，容易衡量、控制和预测。（×） 25.当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。（×） 26.对于金融机构来讲，只要其资产与负债之间的各种类型、数量及期限不一致，就会出现利率风险。（√） 27.利率风险是指利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。（√） 28.金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。（√） 29.在现实金融活动中，各种风险都是孤立出现的，一旦出现风险，不会涉及其他风险。（×） 30.金融一体化减少了金融市场的竞争，金融风险减少。（×） 31.信用风险是最古老也是最重要的金融风险之一，其伴随着信贷活动的发生而产生。（√） 32.信用风险的来源中关于价格波动的含义指的是指商品价格的变动。（×） 33.KMV模型又称专家调查法，是一种古老而传统的信用风险分析方法。（×） 34.CART结构分析法涉及大量统计运算，也需要大量历史数据作为支撑，但正是这些客观数据和科学运算使其预测信用风险的准确率也较高。（√） 35.一般而言，证券久期越长，其价格对利率变动越敏感，持有这种证券的风险也就越大。（√） 36.一般而言，工商业贷款主要为1年期以上的中长期贷款，如长期资本、项目放款等。（×） 37.在新骆驼信用评级法中，资产质量的评价依据为资本与风险资产的比率。（×） 38.在借款人5C法中，还款能力主要是通过分析资本规模和负债比率来考察借款人的资金实力和抗风险能力。（×） 39.一般而言，债务人在经营活动中的风险越大，其违约风险也越小。（×） 40.个人消费信贷所获得的资金一般仅限于购车、装修、教育、大宗消费购物、旅游等消费领域的用途。（√） 41.商业银行的流动性风险具有外生性。（√） 42.有偿付能力的金融机构有可能因为流动性问题而破产。（√） 43.金融资产的流动性是以机会成本为代价的，流动性越强，机会成本越高，资产的收益率就越高。（×） 44.证券发行时市场环境越宽松，证券公司的流动性风险就越大；反之，证券公司的流动性风险就越小。（×） 45.对于金融资产而言，流动性指市场流动性，也称产品或资产流动性，主要描述金融资产在市场上的变现能力，即市场上金融资产与现金之间转换的难易程度。（√） 46.一般而言，热门股票比冷门股票的流动性风险要大，牛市证券比熊市证券的流动性风险要大。（×） 47.如果交易者能够按有利的价格迅速完成一定量的某种资产的交易，就表明市场流动性好。（√） 48.商业银行资产管理策略所采取的主要措施是保留一定量的现金、超额准备金和大量持有信誉好、流动性强、易变现的债券或国库券。（√） 49.金融机构的流动性就是我们所说的偿付能力。（×） 50.证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有流动性风险。（×） 51.操作风险的控制与缓释措施主要包括内部控制、流程系统控制、人员管理、保险、业务外包和业务持续性管理等六类。（√） 52.根据巴塞尔委员会的相关规定，结合我国银行业的实际，操作风险报告包括以下七个方面的内容：风险评估结果、损失事件、风险诱因、关键风险指标、控制状况、资本金水平、建议等。（√） 53.操作风险的评估与计量的侧重点并不一样，操作风险评估的核心目的是客观、准确、有效地评判操作风险发生的因素和概率，而操作风险计量更多地强调通过确定合理的资本充足水平，为金融机构管理层决策提供工具。（√） 54.操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型来对操作风险进行量化计算。（×） 55.操作风险定量评估主要用于界定金融机构是否存在操作风险及其严重性，并不追求精确地测量操作风险的大小。（×） 56.声誉风险一般是受其他风险影响所产生的风险。（√） 57.声誉危机事件的解决，意味着危机管理的结束。（×） 58.声誉风险具有多样性、常态性、关联性、复杂性、典型性、被动性等特征。（√） 59.从金融机构角度来看，影响其声誉的影响因素众多，既有内部因素，又有外部因素。（√） 60.成功的声誉危机管理还能利用危机寻求新的发展机会。（√） 61.声誉危机能否处理成功，关键在于事前的预防准备工作是否充分。（√） 62.声誉风险对金融机构的影响不是很大。（×） 63.金融机构的战略失误属于金融机构声誉风险的外部影响因素。（×） 64.商业银行只需要在个别业务和经营管理过程中，注重声誉风险管理的意识。（×） 65.各类中介机构发布的信用评估报告属于金融机构声誉风险的内部影响因素。（×） 66.投资组合的预期收益率就是投资组合中各资产的预期收益率的加权平均值。（√） 67.一般来讲，风险厌恶型投资者，倾向于投资低风险的股票，而风险偏好型投资者倾向于投资高风险的股票。（√） 68.如果投资者只持有一种股票投资，则他需要面对的是投资的组合风险。
（×） 69.投资股票时，如果其实际收益率总是等于预期收益率，则不存在不确定性，也就没任何风险。（√） 70.两种变量一起变动的趋势称为相关性。（√） 71.对于那些销售主要依赖外国市场的出口企业来讲，本币升值会增加其股票价格风险。（√） 72.不可分散风险可以通过增加股票种类数被消除。（×） 73.本币升值最终导致原材料以进口为主的生产经营企业的股票价格下跌。（×） 74.当本币出现贬值预期时，资本会倾向于从国内资本市场流向国外资本市场，从而降低国内股票市场的投资需求，对股票价格造成负面影响。（√） 75.一个投资组合的风险是其中所包含的所有股票的风险简单加总。（×） 76.互联网金融的出现增添了很多新的金融风险种类。（×） 77.密钥、证书、数字签名等电子认证方式和加密技术可以在一定程度上保证支付的安全性和保护客户的隐私，且不会为非法交易主体屏蔽身份信息，掩护虚假交易。（×） 78.我国P2P网络借贷目前面临的最严重问题之一就是征信。（√） 79.担保行业是杠杆行业，受限于杠杆限制，若坏账率过高，担保公司的自身经营就会出现问题，无法对P2P网络借贷平台的贷款进行全额覆盖。（√） 80.互联网支付模式下的备付金管理不善是造成互联网支付平台流动性风险的主要原因。（√） 81.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，短期债券的风险权重明显低于其他种类债券的风险权重。（√） 82.1988年7月正是通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》使1975年制定的巴塞尔协议的内容更加具体和全面，可谓取得了更为实质性的进展。（√） 83.在巴塞尔委员会推出《巴塞尔协议Ⅰ》之后，为推动中国银行业实施国际新监管标准，中国银行业监督管理委员会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》。（×） 84.《巴塞尔协议Ⅰ》提高了资本充足率要求，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金比例两个动态的指标，同时还要求建立0~2.5%的逆周期超额资本。（×） 85.为了衡量流动性风险的大小和覆盖流动性风险可能带来的损失，《巴塞尔协议Ⅲ》规定了流动性覆盖率，该指标值应该大于等于50%。（×） 86.2008年金融危机之后，巴塞尔委员会完善了新资本协议，提出了以“杠杆率”为监管指标，该指标设置的下限为3%。（√） 87.从《巴塞尔协议Ⅱ》的内容可以看出，资本监管改革是其主旨。（×） 88.巴塞尔委员会通过制定和发布《巴塞尔协议Ⅱ》，在《巴塞尔协议Ⅲ》的三大支柱框架基础上加强了资本监管内容，提升了银行业的抗风险能力。（×） 89.银行实施《巴塞尔协议Ⅲ》后，杠杆率要求明显提升，银行需要留存资本的压力增强，银行的筹资能力和放贷能力会受到制约，这就需要寻求其他方式来增加盈利水平，如发展表外业务等。（√） 90.《巴塞尔协议Ⅱ》的主要目的有两个：一是制定银行资本与风险加权资产的比率，规定资本充足率和计算标准，目的在于保障商业银行的稳健环境和运行；二是制定国际商业银行应该遵守的统一标准，保证国际银行的公平竞争环境，维护国际金融的透明公正的国际经济秩序。（×）
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