2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》习题
精练[第二十六篇]
一、 单选题-1/知识点：章节测试
某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（ ）亿元。
A.30 B.50 C.300 D.250
二、 单选题-2/知识点：章节测试
对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。
A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品 B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为 C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设 D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
三、 单选题-3/知识点：章节测试
某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。
A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
四、 单选题-4/知识点：章节测试
中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度
五、 单选题-5/知识点：章节测试
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断
六、 单选题-6/知识点：章节测试
资本规划应至少设定内部资本充足率（ ）目标。
A.一年 B.两年
C.三年 D.五年
七、 单选题-7/知识点：章节测试
目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.会计资本 B.经济资本 C.账面资本 D.监管资本
八、 单选题-8/知识点：章节测试
在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ 来实现。
A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额
九、 单选题-9/知识点：章节测试
市场准入应遵循的原则不包括（ ）。
A.效益 B.公开 C.便民 D.效率
）
十、 单选题-10/知识点：章节测试
关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（ ）。
A.采取授信额度
B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则 C.设立非常有限的风险容忍度 D.使用交易限额
十一、 单选题-11/知识点：章节测试
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。
A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险
十二、 单选题-12/知识点：章节测试
下列关于市场准入的说法，不正确的是（ ）。
A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从
事相关活动的机制
B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C.业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
十三、 单选题-13/知识点：章节测试
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。
A.高级计量法 B.内部评级法 C.内部模型法 D.基本指标法
十四、 多选题-14/知识点：章节测试
在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（ ）。
A.测试危机沟通方案以及应对措施
B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制 C.熟悉危机处理的最佳媒介方式
D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递 E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
十五、 多选题-15/知识点：章节测试
下列关于市场风险计量的说法正确的是（ ）。
A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可
能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
十六、 多选题-16/知识点：章节测试
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。
A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
十七、 多选题-17/知识点：章节测试
在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会适时推出（ ）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。
A.流动性要求 B.拨备率 C.资本要求 D.杠杆率 E.市场约束
十八、 多选题-18/知识点：章节测试
商业银行通常采用（ ）的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.冲减利润 E.提取损失准备金
十九、 多选题-19/知识点：章节测试
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。
A.信用衍生工具 B.质押 C.净额结算 D.保证 E.抵押
二十、 多选题-20/知识点：章节测试
风险管理信息系统应当（ ）。
A.设置灾难恢复以及应急操作程序 B.建立错误承受程序
C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 E.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
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