1、假设你有100万元，可以选择以下两种资产来构造组合：1）无风险资产年收益率12%；2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。如果构造的投资组合标准差为30%，则该组合的期望收益率是多少
2、考虑以下关于你的风险组合的信息，=11%，=15%，=5%，请问： （1）如果你的客户想要投资一定比例于你的风险组合，以获得期望收益率8%，他投资的比例是多少
（2）他的组合标准差是多少
（3）另一个客户在标准差不超过12%的情况下最大化收益水平，他投资的比例是多少
3、股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。请问：
（1）根据黄金在期望收益和波动性上的明显劣势，有人会愿意持有它吗如果有，用图形表示这样做的理由。
（2）由上面的数据，再假设黄金与股票的相关系数为1，那么为什么有人会或不会在他的投资组合中持有黄金。这一系列有关期望收益率、标准差、相关性的假设代表了证券市场的均衡吗
4、假定某值为1的资产组合要求的期望收益率为15%，无风险收益率为6%，根据资本资产定价模型（证券市场线）：
（1）市场资产组合的预期收益率是多少 （2）值为0的股票的预期收益率是多少
（3）假定投资者正考虑买入1股股票，价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元，投资者预期可以52元卖出。股票风险的值为，那么该股票价格是高估还是低估
5、下表给出了某证券分析师在两个给定市场收益情况下两只股票期望收益（%）：
市场收益 5 25 激进型股票 -2 38 防守型股票 6 12 （1）两只股票的值各是多少
（2）如果市场收益为5%与25%的可能性相同，两只股票的期望收益率是多少
（3）如果国债利率为6%，市场收益为5%与25%的可能性相同，画出整个经济体系的证券市场线。
（4）在证券市场线图上标出这两只股票，以及每只股票的值
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