金融统计分析考试题

一、单选题（每题2分，共20分）

1、货币供应量统计严格按照（ ）的货币供应量统计方法进行。 A、世界银行 B、联合国 C、国际货币基金组织 D、自行设计

2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（ ）。 A、

A、 货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特

定存款机构资产负债表

B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表

C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、性银行资产负债表

D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表

3、存款货币银行最明显特征是（ ）。

A、能够盈利 B、吸收活期存款，创造货币 C、经营存款贷款业务 D、办理转帐结算

4、A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（ ）。 A、A股票的风险大于B股票 B、A股票的风险小于B股票

C、A股票的系统风险大于B股票 D、A股票的非系统风险大于B股票

5、在通常情况下，两国（ ）的差距是决定远期汇率的最重要因素。 A、通货膨胀率 B、利率 C、国际收支差额 D、物价水平

6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（ ）。 A、国际收支平衡表 B、结售汇统计 C、出口统计 D、进口统计

7、一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（ ）。

A、13.2% B、76.8% C、17.2% D、130.2% 8、商业银行中被视为二级准备的资产是（ ）。

A、现金 B、存放同业款项 C、证券资产 D、放款资产 9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的（ ）。

A、非金融资产存量核算 B、金融资产与负债存量核算 C、固定资产存量核算 D、金融资产与负债调整流量核算

10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（ ）。

A、资本成本的大小 B、资本市场效率的高低 C、股票市场活力 D、银行部门效率

二、多选题（每题1分，共10分） 1、中国金融统计体系包括（ ）。

A、货币供应量统计 B、信贷收支统计 C、现金收支统计 D、对外金融统计 E、金融市场统计

2、货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构外，还分别归入以下哪几个机构部门？（ ）

A、部门 B、住户部门 C、生产部门 D、国外部门 E、非金融企业部门

3、M2是由M1和（ ）组成的。

A、活期存款 B、信托存款 C、委托存款 D、储蓄存款 E、定期存款

4、下面论点正确的是（ ）。 A、 通货膨胀对股票市场不利

B、 对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下跌

C、 税率降低会使股市上涨 D、紧缩性货币会导致股市上涨 E、 存款利率和贷款利率下调会使股价上涨 5、关于现行人民币汇率制度的说法正确的有（ ）。 A、官方汇价和外汇调剂价格并存。 B、汇率水平高低是以市场供求关系为基础的

C、在银行间市场上，当市场波动幅度过大，央行通过吞吐外汇干预市场，保持汇率稳定。

D、人民币实行单一固定汇率制度。 E、人民币实行有管理的、单一的、浮动汇率 6、国际收支统计的数据来源主要有（ ）。

A、国际贸易统计 B、国际交易报告统计 C、企业调查 D、官方数据源 E、伙伴国统计

7、以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（ ）。

A、金融债券 B、现金 C、存放银行的准备金 D、流动资产贷款 E、存放同业款项

8、资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？（ ）。

A、国际收支 B、货币与银行统计 C、国民生产统计 D、证券统计 E、保险统计

9、金融体系竞争力指标体系由（ ）4类要素共27项指标组成。

A、资本成本的大小 B、资本市场效率的高低 C、股票市场活力

D、债券交易频繁程度 E、银行部门效率

10、戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ ）实现的。

A、提高储蓄 B、提高投资总水平 C、有效配置资金 D、提高投资的边际收益率 E、促进消费

三、简答题（每题5分，共25分） 1、

简述金融统计分析的主要任务。

2、为什么要编制货币概览和银行概览？ 3、简述债券的定价原理。

4、简述国际收支差额对汇率变化的一般影响。 5、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。

四、计算分析题（45分）

1、 根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表，分析存款货币银行派生存款的原因。

存款货币银行的资产负债表 单位：亿元 资产 1、国外资产 2、储备资产 （1）准备金及在央行存款 （2）库存现金 537.7 678.3 1998年 39748.3 2948.9 5832.1 5294.4 1999年 51747.7 4401.5 7601.1 6922.8 3、银行券 4、对债权 5、对非金融部门债权 6、对非货币金融机构债权 负债 1、国外负债 2、对非金融机构部门负债 （1）活期存款 （2）定期存款 （3）储蓄存款 （4）其他存款 3、对银行的负债 4、对非货币金融机构的负债 5、债券 6、所有者权益 7、其他（净）

0 74.5 302.8 0 0 460.1 380.0 5.0 39748.3 2275.2 26087.7 51747.7 3788.8 35674.0 9692.9 1247.9 14582.9 5.0 9680.3 0 123.9 1943.1 20516.0 825.0 10316.5 353.9 228.6 2377.3 -900.8 195.7 2919.0 -1500.2 2、用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：

第一只： r=0.021+1.4rm 第二只： r=0.024+0.9rm

并且有E(rm)=0.018，δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。

答案： 一、单选题

1、C 2、D 3、B 4、C 5、B 6、B 7、B 8、C 9、B 10、D 二、多选题

1、ABCDE 2、ABDE 3、BCDE 4、BCE 5、BCE 6、ABCDE 7、BCE 8、ABCDE 9、ABCE 10、ABCD 三、简答题

1、简述金融统计分析的主要任务。

答：金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据搜集和整理及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计、理论研究以及金融机制的实施提供客观和科学的依据。

2、

为什么要编制货币概览和银行概览？

答：货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力。

货币概览和银行概览 的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，它的目的是要统计M0和M1。银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计M2。

3、简述债券的定价原理。

答：（1）对于付息债券而言，若市场价格等于面值，则其到期收益率等于票面利率；如果市场价格低于面值，则其到期收益率高于票面利率；如果市场价格高于面值，则其到期收益率低于票面利率； （2）债券的价格上涨，到期收益率必然下降；债券的价格下降，到期收益率必然上升；

（3）如果债券的收益率在整个期限内没有变化，则说明市场价格接近面值，而且接近的速度越来越快；

（4）债券收益率的下降会引起债券价格的提高，而且提高的金额在数量上会超过债券收益率以相同的幅度提高时所引起的价格下跌金额；

（5）如果债券的息票利率较高，则因收益率变动而引起的债券价格

变动百分比会比较小（该原理不适用于1年期债券或终生债券）。

4、简述国际收支差额对汇率变化的一般影响。

答：一国国际收支差额既受汇率变化的影响，又会影响到外汇供求关系和汇率变化，其中，贸易收支差额又是影响汇率变化最重要的因素。当一国有较大的国际收支逆差或贸易逆差时，说明本国外汇收入比外汇支出少，对外汇的需求大于外汇的供给，外汇汇率上涨，本币对外贬值；反之，当一国处于国际收支顺差或贸易顺差时，说明本国外汇收入比外汇支出多，外汇供给大于外汇的支出，同时，外国对本国货币需求增加，会造成本币对外升值，外汇汇率下跌。

5、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。

答：我国目前提倡的资产质量的分类体系是国际上通用的五级分类法。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这种方法评价贷款质量的标准是的，包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务状况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系统、全面地评价和把握贷款质量，其优点是使用的标准评价贷款质量比一逾两呆的方法，方法上更为全面，评价的结构和过程更有利于进行贷款管理，更符合审慎会计原则等。

四、计算分析题 1、

1、 解题思路和步骤如下：

第一步：编制存款货币银行资产负债分析表；

存款货币银行资产负债分析表

单位：亿元 1998年 1999年 比上年增加 资产 1、国外资产 2、储备资产 （1）准备金及在央行存款 （2）库存现金 3、银行券 4、对债权 5、对非金融部门债权 6、对非货币金融机构债权 负债 1、国外负债 39748.3 2275.2 51747.7 3788.8 11999 1514 100 13 0 5.0 5 5 537.7 0 74.5 302.8 678.3 0 460.1 380.0 141 0 386 7747 1 0 3 65 39748.3 2948.9 5832.1 5294.4 51747.7 4401.5 7601.1 6922.8 11999 1453 1769 1628 增量结构（％） 100 12 15 14 2、对非金融机构部门负债 （1）活期存款 （2）定期存款 （3）储蓄存款 （4）其他存款 3、对银行的负债 4、对非货币金融机构的负债 5、债券 6、所有者权益 7、其他（净）

26087.7 35674.0 9586 79 9692.9 1247.9 14582.9 5.0 9680.3 0 123.9 1943.1 20516.0 825.0 10316.5 2697 695 5933 261 636.2 22 6 49 2 5 353.9 3 3 228.6 2377.3 -900.8 195.7 2919.0 -1500.2 -33 2 -599.4 0 5 -5 第二步：分析存款货币银行负债方与货币有关的存款项目的变动特点。

1999年，存款货币银行经派生后的存款总额为35674亿元，比上年增加9586亿元。其中，增加数量最多的是储蓄存款，增量为5933亿元，占全部增量的49％；其次是活期存款，增量为2697亿元，占全部增量的22％。

第三步：分析存款货币银行资产操作的特点，指出存款货币银行资产操作与货币创造的关系，给出结论。

1999年，存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大，增量为7747亿元。存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，在货币创造的乘数效应下，多倍创造出存款货币。 2、

2、 解：

第一只股票的期望收益为：E(r)＝0.021＋1.4×E(rm)=0.0462 第二只股票的期望收益为：E(r)＝0.024＋0.9×E(rm)=0.0402 由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。相应地，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票（0.0041>0.0036），即第一只股票的风险较大。从两只股票的β系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，β2δ2m＝1.4×1.4×0.0016＝0.0031，占该股票全部风险的76.5%（0.0031/0.0041×100％），而第二只股票有β2δ2m＝0.9×0.9×0.0016＝0.0013，仅占总风险的36%（0.0031/0.0036×100％）。