作者： 张蜀林[1] 周莉[2]
作者机构： [1]北京工业大学,北京100080 [2]北京工商大学,北京100037出版物刊名： 中央财经大学学报页码： 66-71页
主题词： 积极型投资管理 风险度量 被动投资策略的有效性
摘要：本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性.
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容